【量化资源】统计套利 pdf


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统计套利
作者:安德鲁·波尔
《统计套利》什么是统计套利?假设,工商银行和建设银行股票价差大于1元的情况很少,那么当市场的价格波动导致建设银行的股票价格比工商银行高出1元时,你可以通过卖出建设银行股票、买进工商银行股票构建投资组合;当两家公司的股票价差回归到1元以内时,做相反的交易,从而获得交易收益。如何通过股指期货和股票联动,利用市场暂时的失灵,获得无风险收益,是很多人的想法。如果想长期获得收益,需要通读本书,理解统计套利的精髓。《统计套利》作者具有多年运作统计套利对冲基金的管理经验,通过阅读本书,你可以探究统计套利的真正含义,了解统计套利的发展历程。更重要的是,在明了统计套利的运作方式和获利机理后,敏锐的投资者可以借此在金融市场中捕捉获利的机会。

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