【经典策略】ROC 策略

ROC简介

ROC (Price Rate of Change) 作为一种技术指标,在Gerald Apple 和 Fred Hitschler 两人开发的技术分析策略首先提到,详见书籍"Stock Market Trading Systems"。通过分析K线的涨幅对买进和卖出的时机做出判断。一般而言时间间隔选择12天及25天为佳。

变动率指标 ROC

变动率指标ROC是拿当日股票的收盘价和N天前的股票收盘价做比较,N天是参数。

变动率指标 ROC的特性

变动率指标 ROC 有如下的特性:

一‘ROC 表示股价的上升和下降的快慢:如果ROC呈现上升趋势,并且ROC为正值,另外ROC步步上扬,则意味着上升趋势正在加速,若ROC开始走平,这就意味着,股价的涨幅与数天前的股价涨幅相近,尽管还处于上升趋势,但速度已经放慢;若ROC开始回落,虽然股价还在上升,但上升的力量已经衰落;若ROC开始延伸到0之下,下降趋势已开始露头,ROC进一步向下,则下降动力正在加强。

二.ROC的变化超前于股票价格的变化: ROC的变化总是领先于股价的变化。股价还在上升时,ROC可能已走平,而股价走平时,ROC可能已经下降了。这一点和背离思想一致。

三.ROC折变化有一定的范围:ROC的变化基本上是有一个范围的。我们可以通过获取边界值来计算未来的上升和下降高度。

算法

ROC:(CLOSE-REF(CLOSE,N))/REF(CLOSE,N)*100;

ROCMA:MA(ROC,M)

ROC策略的基础应用:

1.若ROC向上突破0,则为买入信号;

2.若ROC向下突破0,则为卖出信号。

图例:

策略回测

初步就交易一只个股(中国建筑),按上述交易规则,回测结果如下:

优化——交易多只股票

为了进一步优化该策略,我们使用了智能选股函数,进一步精选优质股票,并同时交易多只股票,回测结果如下:

拓展应用

1.当股价创新高时,ROC未能创新高,出现背离,表示头部形成;

2.当股价创新低时,ROC未能创新低,出现背离,表示底部形成。

$世茂股份(SH600823)$ $河钢股份(SZ000709)$ $赣粤高速(SH600269)$

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