怎样用Simulation的方法来验证一个方法的有效性?

对于一个很难从概率上直接计算的行动策略,怎么用多次simulation的方法来证实该方法的有效性?

因为每次模拟的时候结果会不一样,但是多次试验之后该方法会给出统计意义的结果。

模拟的过程和统计的结果就直接多次试验,然后模拟是吗?有人推荐这方面的论述吗?

一个可能的回答:蒙特卡洛

http://www.adaptrade.com/Articles/article-mc.htm

用蒙特卡洛方法评估一个交易系统

Monte-Carlo Evaluation of Trading Systems
Monte-Carlo Evaluation of Trading Systems.pdf (494.2 KB)

Trading Strategies,Using computer simulation to max profits and control risk.pdf (725.9 KB)