[提问]关于因子显著性的t检验

#1

萌新最近碰到一个因子显著性检验问题,希望能得到大家的指点。

一般我们判断一个因子是否显著,是利用 T检验。一个最常用的方法是按照factor score排名以后,比较前10%股票和最后10%的股票收益的差别,这里就用到了t检验来判断是否有显著差别。

我的问题是这里的t检验应该用 配对t检验(python 中是 ttest_rel)还是独立t检验(python中是 ttest_ind)?

#2

摊手
感觉ic值比t检验靠谱多了~

#3

常规的做法是IC, IR指标。

关于因子的可信性的问题,建议其实每个公司都有自己的标准,之前已经有一些常用的指标,不过公司也会自己设置标准。