【零基础入门:如何快速上手量化平台】

#1

市面上的量化平台很多,但是使用方法都大致相同。本周我们进行了量化平台的零基础入门培训,从Joinquant和iTHink出发,手把手带你写策略。

一. Jointquant

常用功能简述:
策略研究:

  1. 研究环境:
    notebook 形式,我们在环境里设置什么东西在研究,什么东西在回测下面做

  2. 策略列表:

    1)策略回测
    选择需要回测的策略,选择回测频率:回测图上红线是大盘(我们要的就是跑赢大盘),而蓝线是自己的收益。
    可以尝试向导式策略:快速体验生成策略,模块化,相对实用
    在模块中可以尝试不同选股指标,选择因子以及回测范围。另外,加权排序功能可以对股票的因子进行排序

    2)新建策略
    在上方的新建策略里面可以选择建立不同类型的策略。注意期货是可以在聚宽上交易的,但是股票不可以。

    策略类型中重点看多因子类型(最重要的策略类型之一):聚宽提供alpha101因子的实现,可以在这里进行整合(代码里面用alpha+数字表示各个因子)
    我们可以用建立的因子在策略列表里面进行运行回测,然后进行模拟交易,在回测结果中整合查看时间序列上的交易成果。

    3)因子看板:
    可以细致的看每个因子的表现,可以进行更加专业的分析。
    这里要重视一些统计量,比如IC均值。组合起来的策略如果IC超过0.15,就可以算是世界级的比率了。一般来讲能够达到0.1以上就非常优秀。

    4)单因子分析:可以看分位数收益
    这里可以查看多空组合收益:前25%做多,后25%做多,看总体的收益情况。但是这个功能在真实交易中无法操作。

    5)共享函数库:
    因子写完可以作为函数存到函数库里,我们之后可以调用到所有人的共享函数。

  3. 数据:
    里面有一些很好的版块,建议大家多看多尝试
    其中注意一下JQData: 如果不想丢失回测和策略数据,可以下载这个功能将数据存到电脑上

  4. 策略擂台:可以看一下大神们的策略
    如果收益率过高(如170%),策略一般有些问题,谨慎买入
    可以进行每月策略订阅(500元/月)会将信号发到微信上

  5. 社区:大家分享研究经验和交易经验
    有坑(失效策略)也有很好的学习经验贴

  6. 帮助:
    一定要好好看看帮助里面因子分析这篇文章,一些具体的指标怎么计算都在里面提到了

二、 Betalpha:

增加一个优化功能(变换权重方法)但是是收费平台。目前这个平台的很多功能Joinquant都基本可以实现,所以还是推荐初学者选择Joinquant

三、ITHink:

功能和聚宽基本类似

我们可以用股票期货等数据可以用来测一些结果,导入数据之后可以用参数来分析数据基本的情况。社区就是我们的论坛,而我们的需要研究的就是如何去改开仓条件等(策略代码前段注释部分)

总结一下: 交易平台是一些很好的研究辅助工具,我们也可以通过不断地学习提升自己的硬技能。但每个机构都有自己不同的交易逻辑,有的人是从宏观微观得到的结果,有的人是从机器学习得到的。需要注意的是,从现在的发展来看,后者很难得到有效的结果,经常遇见稳定性与过拟合的问题。我们的建议是尽量做到每一步的策略构建都有逻辑。我们可以从聚宽来入门,看一下普通研究者在想什么,接下来再看专业性强一点的论文,再不断的进行尝试,快速实践。

1 Like
【量化平台入门:二、市面平台介绍及知识分享】