量化投资常用R计算项目

#1

CAPM相关代码

Visualize CAPM

CAPM Beta

Fama French

Rolling FAMA-French

Resampling Fama French

Black Litterman多因子模型

有一个直接的BLModel包

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/id/85285/Syvertsen


关于Portfolio的计算

Portfolio分析的相关理论

Portfolio的收益率计算



Portfolio的波动率计算

Volatility的Rolling计算


Portfolio的Skew 计算


Portfolio的Kurt计算

https://rviews.rstudio.com/tags/portfolio-kurtosis/


Portfolio的Sharpe Ratio计算


单个资产对于portfolio的波动率的总贡献与边际贡献